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研究报告:中央结算公司-中债收益率曲线和指数日评-180611

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-12 11:14:28
研报栏目: 债券研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 周曦彤,姚楠
研报出处: 中央结算公司 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 583 KB 分享者: _****_ 我要报错
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【研究报告内容摘要】

重点关注
根据《中债信用风险事件处理指引》,我们对违约企业经审计的2017年年度财务报告、2018年一季报和使用中债企业债收益率曲线(CC)估算的清算价格进行比较,并根据审慎的估值原则,采用三者较低值确定相关企业发行债券的清算价格,并予以调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本次调整企业为武汉国裕物流产业集团有限公司,我们将通过中债下载通道和中债综合业务平台“特殊证券估值”功能点发布调整后的违约债券估值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们会密切关注违约企业偿债能力变化及事件最新进展,特此提示。
债市观察
 【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3108,下跌0.0297%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)183.4082,上涨0.0042%,平均市值法到期收益率为4.4538%,平均市值法久期为3.6024。
 【利率品种】今日利率债市场整体小幅波动。具体来看,SKY_3M下行2BP至2.93%;SKY_10Y稳定在3.65%。
 【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期收益率下行2BP至4.62%,3年期收益率上行1BP至4.70%,5年期收益率上行3BP至4.80%。
具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。
 【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。
 

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