研究报告：光大证券-衍生品周报：中证500再度转暖，期权市场情绪回落-180128

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-01-30 09:57:02
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,166 KB	分享者： mei****12	我要报错

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【研究报告内容摘要】

期权布林带策略净值持续上涨。上周期权布林带策略延续做多信号，上周标的价格上涨1.86%，期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨3.66%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨3.52%。
期权成交量回落，市场情绪中性。上周期权成交量有所回落，日均成交量142.09万张，较上上周下降17.48%。上周期权隐含波动率震荡上升后又回落，截止周五收盘，波动率指数为17.11。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史55.92%分位水平，较上上周有所上升，反映市场情绪中性。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PCSkew反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
上证50延续上涨，中证500再度转暖。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨2.25%、1.77%/1.76%。IF合约基差整体正向变化，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC合约基差整体正向变化，当月次月合约转为升水；IH合约基差小幅震荡变化平稳。

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