研究报告：中信期货-量化专题报告：国债收益率曲线、估值和风险度量-180126

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-01-26 14:21:24
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：刘宾，王建伟
研报出处：中信期货	研报页数： 11 页	推荐评级：无
研报大小： 1,199 KB	分享者： kev****an	我要报错

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【研究报告内容摘要】

内容摘要:
国债收益率是反映市场利率和衡量国债价值的重要指标，其中到期收益率使得不同票面利率和到期期限的债券有了比较的标准，即期收益率可用作不同期限下现金流的折现率，远期收益率则可反映对未来一定期限下的利率预期。根据国债收益率曲线，投资者可以对票面利率、到期期限和付息频率等属性不同的国债进行估值以及风险评估，同时将估值和风险指标用于国债的投资组合管理和对冲。本文介绍国债收益率和收益率曲线的基本计算方式和构建方法，以及根据收益率曲线进行的债券估值和风险度量。

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