研究报告：海通证券-量化多因子组合1.0跟踪月报-180102

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-01-04 09:24:15
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：冯佳睿
研报出处：海通证券	研报页数： 11 页	推荐评级：无
研报大小： 767 KB	分享者： lao****07	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点：
最近一期（2017/12/1- 2017/12/29）组合表现。多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式，它通过对多个因子打分，选取综合得分排名靠前的股票。我们基于规模、交易行为等因子，构建海通全市场多因子组合（将其命名为量化多因子组合1.0）。截止2017年12月29日，该组合上期（2017/12/1—2017/12/29）收益率为-2.79%，同期沪深300指数收益率为0.62%，中证500指数的收益率为-0.20%。
最新持仓组合。我们基于12月29日收盘数据，在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌股票后，筛选出凤凰光学、康达尔等得分最高的股票组合，供投资者参考。
风险提示：市场环境变动风险、有效因子变动风险。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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