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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2018-01-03 11:08:47 |
研报栏目: 金融工程 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 黄志文,吴子昱,陈镜竹 |
研报出处: 国信证券 | 研报页数: 7 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 664 KB | 分享者: 价****念 | 我要报错 |
量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:跑赢市场0.24%
本周(截止到2017年12月29日)组合获得超额收益0.24%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-0.35%,沪深300指数涨幅为-0.59%。组合的超额收益为0.24%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:-0.22%、0.15%、0.14%、0.07%、0.08%。
本期模拟组合绝对收益为-0.1%,超额收益为-0.96%
截止至2017年12月29日收盘,模拟组合总体收益为-0.1%,跟踪标的指数沪深300收益为0.85%,超额收益为-0.96%。
模拟组合月度收益情况
截止至2017年12月29日模拟组合在最近十二个月获取4.39%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.05%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年12月29日)共进行了109次换仓。组合累计获得了626.93%,沪深300指数同期累计收益率为214.07%,组合超额收益为292.81%。组合其日胜率62.82%、月胜率81.48%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
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