研究报告：中信期货-商品期权量化日报：豆粕隐波率持续上行，白糖虚值认沽成交量较高-171122

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-23 11:25:47
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：刘宾
研报出处：中信期货	研报页数： 11 页	推荐评级：无
研报大小： 1,182 KB	分享者： tia****01	我要报错

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【研究报告内容摘要】

内容摘要
豆粕：
1、行情回顾
11月21日，豆粕期权成交量为83838手，较前一日减少26324手。持仓量为368122手，较前一日减少1620手。主力合约持仓量PCR为0.65，较前一日小幅上升，成交量PCR为0.59，较前一日有所下降，市场情绪较为乐观。
波动率方面，主力1801期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所上升。次主力1805期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所上升。主力1801期权合约系列认购期权隐含波动率收于13.21%，认沽期权隐含波动率收于12.70%。
从目前的情况来看，主力1801期权合约系列隐含波动率有所回升，与标的物历史波动率相当，按照历史波动率与隐含波动率之间的关系，未来隐含波动率维持震荡或小幅回升的概率较大。

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