研究报告：南华期货-股指期货周报：继续高位震荡！-171027

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-10-31 09:45:28
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源
研报出处：南华期货	研报页数： 14 页	推荐评级：无
研报大小： 1,982 KB	分享者： lin****ia	我要报错

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【研究报告内容摘要】

三季度偏股型基金总股票仓位继续上升，接近于历史性高位。按基金持仓的国民经济行业划分来看，基金增持的行业只有金融业、采矿业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作；按申万一级行业分类划分的重仓股统计显示，基金增持较大的行业为银行、电子，对涨幅较大的非银金融、计算机、采掘减持明显
本周沪深300指数、上证50指数和中证500指数变化2.42%、2.80%和0.90%，成交量略微放大，三大期指基差小幅收窄，IH基差依旧大于零；跨期价差方面，IF、IH、IC远月合约的价差有所回落，特别是IC价差回落速度较快，并且从三季度基金持仓中可以看出，市场主力资金依旧偏好于IH。
Hurst指数研判：截止2017年10月20日，Hurst指数为0.5238，低于0.55，目前在0.55下方震荡，按照Hurst指数判断上综指波动规则，当前上综指已经存在中期下跌的风险，同时我们必须注意的是，Hurst只适合中期判断拐点，对短期震荡波动不敏感。

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