研究报告：信达期货-化工品套利跟踪-170925

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-26 15:12:46
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：王存响，吕洁
研报出处：信达期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 891 KB	分享者： ji****n	我要报错

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【研究报告内容摘要】

跨期套利：现货较近月坚挺依旧可以作为1-5正套的依据，但是目前跟踪的库存指标有所恶化，因此我们认为1-5正套可以逐步止盈，等待回调再次正套的机会；塑料1-5价差偏低为正套提供安全边际，节前下游备货，对于1月支撑较强；即便盘面价格下跌，那么5月由于投产预期在，跌幅较大，如此而言，1-5正套安全边际较足。
跨品种套利：PP波动率大于甲醇，季节性会有一波上涨，且目前价差偏低提供安全边际。考虑到市场情绪的不稳定性，我们认为及时落袋为安为宜。

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