研究报告：兴业证券-决胜量化选股策略周报-170925

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-26 12:56:11
研报栏目：金融工程	研报类型： (DOCX)	研报作者：胡顺泰，任瞳，徐寅
研报出处：兴业证券	研报页数： 29 页	推荐评级：无
研报大小： 4,452 KB	分享者： con****011	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
上周市场行情分化。主流指数涨跌不一，中小板指数0.49%领涨，沪深300指数也微涨0.17%，而上证综指和创业板指数则分别下跌0.03%和0.49%，中证500跌幅较大，为0.76%。多头策略方面，策略的表现也有所分化，VGS_TB策略涨幅最大，上涨0.35%。增强策略方面，多因子全A选股500增强策略表现较为突出，以全周0.70%的超额收益荣登榜首。
两市成交比之前有所缩量，两市日均成交约为5239亿。从融资余额来看，过去一周两市融资余额略有上升，截至9月21日，两市融资余额为9952亿元。
过去的一周市场风格略偏向价值。消息面上，9月27日，8月规模以上工业企业利润同比数据将公布。外汇局将于9月28日公布中国国际收支平衡表和中国国际投资头寸表，9月29日公布中国外债数据。本周我们推荐近期表现稳健的VGS_TB量化选股策略。

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(DOCX)

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