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研究报告:东海证券-金融工程日报-170914

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-14 13:50:24
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,328 KB 分享者: 外****C 我要报错
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【研究报告内容摘要】

市场数据
主要指数
最新1个交易日,多数指数上涨,中证500涨幅最大(0.61%),金融指数跌幅最大(-0.66%);最新5个交易日,多数指数下跌,中证500涨幅最大(1.17%),上证50跌幅最大(-0.98%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(7.15%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业
最新1个交易日,各行业涨多跌少,建筑材料涨幅最大(1.60%),银行跌幅最大(-0.61%);最新5个交易日,各行业涨跌不一,电气设备涨幅最大(3.20%),计算机跌幅最大(-1.30%);近1个月来,除国防军工微跌外(-0.35%),其他各行业均上涨,有色金属涨幅最大(11.69%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
两融
 9月12日两融余额上涨,为9783.76亿元,其中融资余额9736.37亿元,融券余额47.39亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
股指期货
最新一个交易日IH和IF主力合约基差为正,其中IH1709(0.06%),IF1709(0.04%),IC1709基差为负(-0.04%)。基差/指数(年化)IH1709为10.38%,IF1709为7.57%,IC1709为-7.59%。
期权
最近几个交易日中国波指有所上涨,期权隐含波动率小幅波动。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.73%)。近月合约中购9月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.15%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。

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