研究报告：光大证券-金工事件因子体系：事件因子选股，多维度、全覆盖-170727

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-07-29 09:40:40
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：刘均伟
研报出处：光大证券	研报页数： 34 页	推荐评级：无
研报大小： 2,205 KB	分享者： mu****a	我要报错

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【研究报告内容摘要】

传统事件投资面对的难题
传统事件投资的流程：
通过事件效应研究，以及各类因素的筛选，挖掘具有显著超额收益的样本
构造定期调整或者动态调整的单事件策略
将资金分配到各个子事件中，构造事件综合策略
传统事件投资所面临的困境：
信号发出频率不稳定，不利于仓位管理
子策略间的资金分配问题
易受到同期事件的影响

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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