研究报告：中信期货-商品期权系列报告（7）：期权日历价差套利-170727

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-07-28 18:08:59
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：刘宾
研报出处：中信期货	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 782 KB	分享者： din****899	我要报错

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【研究报告内容摘要】

专题摘要:
本报告主要介绍了期权日历价差套利策略的基本知识以及盈亏影响因素，提供给对期权基础知识有所了解的投资者概括性的认识。
基本日历价差组合：
基本日历价差组合分为正向日历价差组合和反向日历价差组合。正向日历价差组合是指投资者“买远卖近”，即买入远月到期期权的同时卖出相同执行价的近月到期期权。反向日历价差组合是指投资者“买近卖远”，即买入近月到期期权的同时卖出相同执行价的远月到期期权。
高级日历价差组合：
高级日历价差组合分为比例日历价差组合和对角日历价差组合。比例日历价差期权组合简单来说就是卖出的期权合约数量少于买入的期权合约数量。对角日历价差期权组合则是利用不同执行价的近期期权和远期期权构建组合。

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