研究报告：兴业证券-期权水晶球：标的冲高回落，情绪回归中性-170622

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-06-26 13:38:22
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 525 KB	分享者： kao****ao	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现小幅反弹，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也出现上升，整体而言市场情绪明显修复。从标的日内走势来看，早盘低开高走，日内持续走高最高涨幅接近2%，但尾盘受万达事件影响市场情绪下降，标的涨幅收窄，最终标的全天上涨0.60%，50指数上涨0.78%，标的走势完全符合水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周四市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向5分（中性预期），期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交比出现明显上涨，另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显下降，整体而言市场多空力量相对均衡，小明对后市走势持中性预期。

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