研究报告：方正证券-指数期货基差跟踪报告：市场上扬，期指贴水收窄-170621

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-06-22 08:44:00
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：高子剑
研报出处：方正证券	研报页数： 13 页	推荐评级：无
研报大小： 982 KB	分享者： xie****610	我要报错

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【研究报告内容摘要】

本周市场回顾：
本周（上周三至本周三）市场上扬，沪深300上涨1.49%，中证500上涨1.87%，上证50上涨0.80%。
沪深300指数期货基差跟踪:
截至6月21日收盘，IF1707贴水29.55点，IF1708贴水41.95点，IF1709贴水54.15点，IF1712贴水82.95点。所有合约均无明显套利机会。
中证500指数期货基差跟踪:
截至6月21日收盘，IC1707贴水44.19点，IC1708贴水89.19点，IC1709贴水127.39点，IC1712贴水227.79点。所有合约均无明显套利机会。
上证50指数期货基差跟踪：
截至6月21日收盘，IH1707贴水17.05点，IH1708贴水24.05点，IH1709贴水31.05点，IH1712贴水44.45点。所有合约均无明显套利机会。