研究报告：广州期货-白糖期权日报-170523

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-05-24 14:50:00
研报栏目：期权研究	研报类型： (DOC)	研报作者：余鹤钊
研报出处：广州期货	研报页数： 1 页	推荐评级：无
研报大小： 90 KB	分享者： wan****ns	我要报错

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【研究报告内容摘要】

【期权行情】
因7月合约到期，今日白糖期权主力9月合约认购成交2102张，认沽成交2618张；总成交量6332张，持仓量回落，认购认沽共减仓3434张，持仓至69968张，一共行权734张；总成交额489.89万元。
白糖9月合约的隐含波动率今日总体维持低位，主力认购平价合约SR709C6700隐含波动率收于9.88%。白糖主力9月期权的隐含波动率微笑曲线存在左偏，执行价较低的期权，其隐含波动率较高。主力期货期权波动率为12.73%至9.86%。
盘口流动性方面，今日平值认购期权SR709-C-6700日内的盘口价差较小，平值认沽期权SR709-P-6700日内的盘口价差则处于较小范围。今日深度实值期权的盘口价差相比平值期权的较大。
【期权操作策略建议】
今日白糖主力期货小幅上涨至6703点，豆粕指数收跌0.28%。市场消息方面，现在尚未有支持白糖价格大幅上行的基本面消息预料后市多为窄幅震荡。技术上预料在前期低点6600附近会有一定支撑，同时上方7000点有较强压力，可考虑适当卖出SR709-C-7000合约并持有到期。
（数据来源：郑商所，文华财经）

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